PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs 2.93% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BAMD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и BAMU

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%4.14%1.16%

Correlation

The correlation between BAMD and BAMU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BAMD и BAMU

Секторы
BAMD
BAMU

Финансовые услуги

26.8%
98.8%

Энергетика

15.6%

-

Технологии

13.0%

-

Потребительский защитный сектор

12.8%

-

Коммунальные услуги

12.6%

-

Промышленность

4.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
BAMU
98.8%

Энергетика

BAMD
15.6%
BAMU

-

Технологии

BAMD
13.0%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
BAMU

-

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
BAMU

-

Промышленность

BAMD
4.7%
BAMU

-

Здравоохранение

BAMD
4.2%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
BAMU

-

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
BAMU

-

Недвижимость

BAMD
0.6%
BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

BAMD vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
4.98

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
8.77

-7.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

2.41

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

24.89

-23.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

97.89

-94.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

4.98

-4.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

4.14

-3.10

Просадки

Сравнение просадок BAMD и BAMU

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-0.36%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-0.12%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.02%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.03%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и BAMU

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BAMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.07%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

0.43%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

0.59%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

0.87%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

0.87%

+12.48%

Сравнение комиссий BAMD и BAMU

BAMD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и BAMU

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and BAMU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMD has higher volatility (2.47%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMD leads with 7.69% vs 2.93% for BAMU. On fees, BAMD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMD has performed better with a 7.69% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.06% for BAMU.

BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор