Сравнение BAMBX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.45% против 7.14% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и QSPRX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
BAMBX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
BAMBX
QSPRX
Сравнение BAMBX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.89 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.74 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 5.27 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.56 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.57 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и QSPRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и QSPRX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и QSPRX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -41.22% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -7.75% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -17.17% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -41.22% | +32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.21% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -10.21% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.70% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и QSPRX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.49% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 6.51% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 10.11% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 16.00% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 12.80% | -9.26% |