Сравнение BAMBX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям ADANX по среднегодовой доходности: 4.45% против 6.49% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и ADANX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
BAMBX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
BAMBX
ADANX
Сравнение BAMBX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 4.02 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 6.60 | -5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.97 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 9.66 | -8.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 38.51 | -35.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 4.02 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.12 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и ADANX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и ADANX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и ADANX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -14.73% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -0.64% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -7.48% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -14.73% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.15% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.06% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.16% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и ADANX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.41% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.06% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.53% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 2.68% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 4.29% | -0.75% |