Сравнение BAM с HSBC
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 43.81%/yr for HSBC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.78%.
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 61.57%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам BAM и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 2.64% |
Correlation
The correlation between BAM and HSBC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
BAM:
$76.32B
HSBC:
$320.51B
BAM:
$1.55
HSBC:
$6.38
BAM:
30.39
HSBC:
14.52
BAM:
0.05
HSBC:
0.71
BAM:
15.08
HSBC:
2.52
BAM:
6.79
HSBC:
1.84
BAM:
$5.08B
HSBC:
$128.37B
BAM:
$3.26B
HSBC:
$65.42B
BAM:
$2.35B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. HSBC — Ранг доходности на риск
BAM
HSBC
Сравнение BAM c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.80 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.41 | -14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и HSBC
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -74.47% | +44.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -16.28% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -21.83% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -2.67% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -24.09% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 4.61% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и HSBC
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 10.18% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 22.25% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 27.11% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.95% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.62% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и HSBC
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности HSBC в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и HSBC
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and HSBC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.83%) compared to HSBC (10.18%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор