Сравнение BALT с UXJL
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while UXJL is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BALT и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 3.94% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BALT and UXJL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BALT
UXJL
Сравнение BALT c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.87 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BALT и UXJL
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -10.29% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.76% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.51% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 13.90% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 13.90% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 13.90% | -10.58% |
Сравнение комиссий BALT и UXJL
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и UXJL
Ни BALT, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and UXJL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
BALT and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BALT и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор