Сравнение UXJL с GRID
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - UXJL is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. UXJL is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, UXJL returned 24.69% vs 33.13% for GRID. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%.
UXJL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.79%
GRID
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 18.91%
- Всё время*
- 12.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.01M | $102.42M | $133.91M | |
| $18.33K | $20.19K | $23.01K |
Сравнение доходности по годам UXJL и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 13.99% | 8.62% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.54% | 7.65% |
Correlation
The correlation between UXJL and GRID is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between UXJL and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. GRID — Ранг доходности на риск
UXJL
GRID
Сравнение UXJL c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.10 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 7.41 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и GRID
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -40.56% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -15.82% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -6.20% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -8.42% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.48% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и GRID
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) составляет 4.50%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что UXJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 8.70% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 20.46% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 23.19% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 21.73% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 22.83% | -8.26% |
Сравнение комиссий UXJL и GRID
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и GRID
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJL and GRID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.70%) compared to UXJL (4.50%). In terms of maximum drawdown, UXJL dropped -10.29% vs GRID's -40.56%.
On 1-year performance, GRID leads with 33.13% vs 24.69% for UXJL. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UXJL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 33.13% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for UXJL.
UXJL is categorized as Defined Outcome, while GRID is Infrastructure Equities. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.70% for GRID.
UXJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор