Сравнение UXJL с SMAX
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, UXJL returned 24.69% vs 8.11% for SMAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 4.42%.
UXJL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.79%
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.00K | $214.55K | $301.02K | |
| $18.33K | $20.19K | $23.01K |
Сравнение доходности по годам UXJL и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 13.99% | 8.62% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 4.42% | 3.81% |
Correlation
The correlation between UXJL and SMAX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between UXJL and SMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. SMAX — Ранг доходности на риск
UXJL
SMAX
Сравнение UXJL c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.25 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 22.64 | -12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и SMAX
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -3.90% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -1.91% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.38% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.36% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и SMAX
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что UXJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.76% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 2.15% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 2.71% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 3.58% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 3.58% | +10.99% |
Сравнение комиссий UXJL и SMAX
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и SMAX
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJL and SMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJL has higher volatility (4.50%) compared to SMAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, UXJL dropped -10.29% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, UXJL leads with 24.69% vs 8.11% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJL has performed better with a 24.69% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
SMAX has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор