Сравнение UXJL с SMAX
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 2.98%.
UXJL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.46% | 8.62% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 2.98% | 3.81% |
Correlation
The correlation between UXJL and SMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. SMAX — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMAX
Сравнение UXJL c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и SMAX
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -3.90% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.29% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.40% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 2.72% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 3.65% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 3.65% | +10.93% |
Сравнение комиссий UXJL и SMAX
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и SMAX
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJL and SMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор