PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. BALT is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.35%/yr vs 16.25%/yr for SFLR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности BALT и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 6.20%.

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%7.45%1.75%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between BALT and SFLR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.76

The correlation between BALT and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALT и SFLR

Секторы
BALT
SFLR

Технологии

36.2%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

BALT
36.2%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

BALT
11.9%
SFLR
11.3%

Коммуникационные услуги

BALT
10.9%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

BALT
10.1%
SFLR
10.0%

Здравоохранение

BALT
8.4%
SFLR
8.5%

Промышленность

BALT
8.1%
SFLR
8.4%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.9%
SFLR
4.8%

Энергетика

BALT
3.5%
SFLR
3.7%

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
SFLR
2.5%

Недвижимость

BALT
1.9%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

BALT
1.8%
SFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

BALT vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.24

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
3.04

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

2.94

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

12.00

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа SFLR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.24

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.73

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BALT и SFLR

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-12.13%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-6.79%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-12.13%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-1.74%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.66%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и SFLR

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.77%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

6.49%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

8.91%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

10.15%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

10.15%

-6.84%

Сравнение комиссий BALT и SFLR

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и SFLR

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BALT and SFLR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.77%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 7.35% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BALT.

BALT is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.89% for SFLR.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор