Сравнение BALT с PQAP
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, BALT returned 6.95% vs 21.47% for PQAP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности BALT и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 6.57% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 14.48% |
Correlation
The correlation between BALT and PQAP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between BALT and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. PQAP — Ранг доходности на риск
BALT
PQAP
Сравнение BALT c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.20 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 15.50 | -9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.58 | 86.25 | -63.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 4.86 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.76 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BALT и PQAP
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -10.79% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.39% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.12% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.60% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.25% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и PQAP
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.02% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 3.09% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 4.45% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 11.03% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 11.03% | -7.71% |
Сравнение комиссий BALT и PQAP
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и PQAP
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BALT and PQAP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQAP has higher volatility (1.02%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs 6.95% for BALT. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BALT.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор