Сравнение PQAP с BUFI
PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PQAP returned 18.21% vs 15.05% for BUFI. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PQAP charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности PQAP и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQAP показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 7.62%.
PQAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
BUFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.65K | $605.38K | $589.31K | |
| $46.01K | $49.92K | $129.72K |
Сравнение доходности по годам PQAP и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.70% | 14.48% |
BUFI AB International Buffer ETF | 7.62% | 16.50% |
Correlation
The correlation between PQAP and BUFI is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between PQAP and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQAP vs. BUFI — Ранг доходности на риск
PQAP
BUFI
Сравнение PQAP c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQAP | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.32 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | 2.66 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.18 | 10.67 | +25.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQAP и BUFI
Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQAP | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -7.43% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -5.69% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.83% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.41% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQAP и BUFI
Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) составляет 2.37%, в то время как у AB International Buffer ETF (BUFI) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PQAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQAP | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.26% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 7.96% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 9.02% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 9.25% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 9.25% | +1.56% |
Сравнение комиссий PQAP и BUFI
PQAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQAP и BUFI
Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PQAP and BUFI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFI has higher volatility (3.26%) compared to PQAP (2.37%). In terms of maximum drawdown, PQAP dropped -10.79% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, PQAP leads with 18.21% vs 15.05% for BUFI. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 18.21% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BUFI.
They also come from different issuers: PGIM and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 0.69% for BUFI.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQAP и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор