Сравнение PQAP с PBQQ
PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PQAP returned 21.47% vs 20.98% for PBQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PQAP и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQAP показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у PBQQ с доходностью 9.10%.
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQAP и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 14.48% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between PQAP and PBQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between PQAP and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQAP vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
PQAP
PBQQ
Сравнение PQAP c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQAP | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.86 | 2.94 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.47 | 4.33 | +4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.59 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.50 | 4.47 | +11.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.25 | 21.36 | +64.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQAP | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | 2.94 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.50 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PQAP и PBQQ
Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQAP | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -12.92% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -4.71% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.21% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.26% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.98% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQAP и PBQQ
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеют волатильность 1.02% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQAP | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.07% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 5.51% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 7.18% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 11.88% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 11.88% | -0.85% |
Сравнение комиссий PQAP и PBQQ
И PQAP, и PBQQ имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQAP и PBQQ
Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PQAP and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PBQQ has higher volatility (1.07%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, PQAP dropped -10.79% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs 20.98% for PBQQ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP and PBQQ have the same expense ratio: 0.50% per year.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.01% for PBQQ.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQAP и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор