Сравнение PQAP с HQU.TO
PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past year, PQAP returned 21.47% vs 79.74% for HQU.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности PQAP и HQU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PQAP торгуется в USD, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PQAP показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у HQU.TO с доходностью 40.12%.
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQU.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 20.11%
- С начала года
- 40.12%
- 6 месяцев
- 37.41%
- 1 год
- 79.74%
- 3 года*
- 45.52%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 32.41%
Сравнение доходности по годам PQAP и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 14.48% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.12% | 33.71% |
Correlation
The correlation between PQAP and HQU.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between PQAP and HQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQAP vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
PQAP
HQU.TO
Сравнение PQAP c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQAP | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.86 | 2.51 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.47 | 3.01 | +5.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.39 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.50 | 3.23 | +12.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.25 | 11.74 | +74.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQAP | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | 2.51 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.18 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок PQAP и HQU.TO
Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и HQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQAP | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -76.46% | +65.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -25.71% | +24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -33.28% | +32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 7.05% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQAP и HQU.TO
Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) составляет 1.02%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PQAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQAP | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 9.47% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 25.41% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 33.14% | -28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 47.79% | -36.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 47.66% | -36.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQAP и HQU.TO
Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PQAP and HQU.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQAP is categorized as Defined Outcome, while HQU.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and Global X.
Подберите оптимальное распределение для PQAP и HQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор