Сравнение BALT с NVDO
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BALT charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BALT и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
BALT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.03% | 3.20% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between BALT and NVDO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. NVDO — Ранг доходности на риск
BALT
NVDO
Сравнение BALT c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BALT и NVDO
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -16.25% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -4.97% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 31.91% | -29.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 31.91% | -28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 31.91% | -28.60% |
Сравнение комиссий BALT и NVDO
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и NVDO
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
BALT and NVDO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for BALT.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BALT и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор