Сравнение BALT с IBID
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BALT returned 7.11% vs 3.54% for IBID. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BALT charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности BALT и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.35%.
BALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.69M | $17.50M | $16.25M | |
| $833.66K | $776.63K | $746.99K |
Сравнение доходности по годам BALT и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 3.37% | 6.65% | 9.98% | 1.28% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between BALT and IBID is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between BALT and IBID shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. IBID — Ранг доходности на риск
BALT
IBID
Сравнение BALT c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 6.46 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.79 | 22.66 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и IBID
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -1.28% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.55% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.22% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.16% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и IBID
Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.32% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.92% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.15% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.21% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 2.21% | +1.07% |
Сравнение комиссий BALT и IBID
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и IBID
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BALT and IBID have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALT has higher volatility (0.86%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, BALT leads with 7.11% vs 3.54% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALT has performed better with a 7.11% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for BALT.
BALT is categorized as Defined Outcome, while IBID is Inflation-Protected Bonds. BALT tracks S&P 500, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.10% for IBID.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор