Сравнение BALQ с QYLD
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while QYLD is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.37%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам BALQ и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 1.99% |
Correlation
The correlation between BALQ and QYLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение BALQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QYLD
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -24.75% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.33% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.81% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 10.73% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 14.98% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 15.59% | +5.27% |
Сравнение комиссий BALQ и QYLD
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QYLD
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BALQ and QYLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 6.12% for BALQ.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор