Сравнение BALQ с QTR
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while QTR is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QTR.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью 17.06%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 17.06% | -1.63% |
Correlation
The correlation between BALQ and QTR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QTR — Ранг доходности на риск
BALQ
QTR
Сравнение BALQ c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.68 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QTR
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -31.72% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.73% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -8.83% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 14.14% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.09% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.09% | -0.12% |
Сравнение комиссий BALQ и QTR
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QTR
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности QTR в 16.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.04% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BALQ and QTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.
QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.60% for QTR.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор