Сравнение BALQ с QMAR
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 0.85% |
Correlation
The correlation between BALQ and QMAR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
BALQ
QMAR
Сравнение BALQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.91 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QMAR
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -19.83% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.21% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.28% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 6.08% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 13.96% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 13.85% | +4.12% |
Сравнение комиссий BALQ и QMAR
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QMAR
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QMAR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор