PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с BMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с BMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) are both Derivative Income funds from BlackRock. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 21.39% for BMCIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for BMCIX.

Доходность

Сравнение доходности BALI и BMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у BMCIX с доходностью 7.82%.

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMCIX

1 день
0.58%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.82%
6 месяцев
10.08%
1 год
21.39%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и BMCIX

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		7.82%17.11%7.80%9.30%

Correlation

The correlation between BALI and BMCIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between BALI and BMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

BlackRock High Equity Income Fund

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с BMCIX:
BMCIX с EQTIXBMCIX с SVAIXBMCIX с XMHQBMCIX с ENHNXBMCIX с MENYXBMCIX с SCAUXBMCIX с DIVO

Доходность на риск

BALI vs. BMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BMCIX
Ранг доходности на риск BMCIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c BMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIBMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.10

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.06

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.37

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

10.14

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. BMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMCIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и BMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIBMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.58

+1.14

Просадки

Сравнение просадок BALI и BMCIX

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и BMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIBMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-72.64%

+55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-9.51%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-18.84%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.22%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и BMCIX

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.95%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIBMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.77%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.32%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

10.76%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

13.43%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

15.75%

-2.82%

Сравнение комиссий BALI и BMCIX

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BMCIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и BMCIX

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что сопоставимо с доходностью BMCIX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		7.71%7.86%7.66%6.75%6.60%6.58%4.50%3.95%9.41%50.24%5.51%8.16%

Часто задаваемые вопросы

BALI and BMCIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMCIX has higher volatility (2.77%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs BMCIX's -72.64%.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и BMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор