PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.18% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий BALFX и TIBIX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.57

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

4.54

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.79

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

4.43

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

21.79

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.57

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.40

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.09

Корреляция

Корреляция между BALFX и TIBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и TIBIX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и TIBIX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-48.88%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.58%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-20.79%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.85%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.47%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.00%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и TIBIX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.68%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.57%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.83%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.11%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

13.48%

-2.86%