PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.97% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий BALFX и RERGX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

BALFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.87

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.68

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

6.37

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между BALFX и RERGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и RERGX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и RERGX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-37.30%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.52%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-37.30%

+18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-37.30%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-10.11%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.28%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.30%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.27%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

11.54%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

16.40%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

16.48%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

16.80%

-6.18%