PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 5.50% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий BALFX и NWQIX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.69

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.72

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.30

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

13.39

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между BALFX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и NWQIX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и NWQIX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-23.89%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-3.75%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-17.75%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-23.89%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.82%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.03%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.92%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и NWQIX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

1.97%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

2.98%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

4.54%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

5.66%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

6.32%

+4.30%