Сравнение BALFX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -8.64% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и FYMIX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
BALFX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
BALFX
FYMIX
Сравнение BALFX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.91 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.96 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 7.99 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и FYMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и FYMIX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и FYMIX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -22.70% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.95% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.54% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -5.83% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.20% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и FYMIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.52% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 8.39% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 13.38% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.72% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 12.72% | -2.10% |