PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 3.91% соответственно.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий BALCX и SIFAX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

BALCX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.03

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.86

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.49

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.92

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между BALCX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и SIFAX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и SIFAX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-23.62%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-3.07%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-8.32%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-14.69%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.35%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-8.65%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.25%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и SIFAX

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.04%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

3.93%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

5.30%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

5.50%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

5.16%

+5.46%