PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

BAI и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и XLK

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTECBAI с VGT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий BAI и XLK

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BAI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.13

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.71

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.97

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.31

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Корреляция

Корреляция между BAI и XLK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и XLK

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BAI и XLK

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-82.05%

+47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-15.92%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-11.04%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-35.17%

+27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.98%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и XLK

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

8.12%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

16.49%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

27.05%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

24.72%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

24.33%

+10.25%