PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). BAI is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, BAI returned 92.05% vs 249.35% for TECL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности BAI и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 51.62%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и TECL

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%-3.20%

Correlation

The correlation between BAI and TECL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between BAI and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и TECL

Секторы
BAI
TECL

Технологии

83.2%
20.4%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Промышленность

6.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
TECL
20.4%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
TECL

-

Промышленность

BAI
6.7%
TECL
0.0%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
TECL

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
TECL

-

Сырьевые материалы

BAI

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

TECL

-

Энергетика

BAI

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

BAI

-

TECL

-

Недвижимость

BAI

-

TECL

-

Коммунальные услуги

BAI

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

BAI vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAITECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.03

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.52

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

5.39

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

15.48

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAITECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

4.03

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.76

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BAI и TECL

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAITECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-77.96%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-46.58%

+30.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-7.42%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-18.38%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

16.19%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и TECL

Текущая волатильность для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) составляет 11.64%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что BAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAITECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

21.53%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

50.05%

-23.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

62.27%

-29.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

74.08%

-39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

72.35%

-37.27%

Сравнение комиссий BAI и TECL

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и TECL

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BAI and TECL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to BAI (11.64%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 92.05% for BAI. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BAI has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 92.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.18% for BAI.

BAI is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор