PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с KROP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с KROP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).

BAI и KROP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и KROP

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.06%7.95%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.06%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.34%
1 год
18.33%
3 года*
-5.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTECBAI с VGT
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VTIKROP с CFKROP с VGT

Сравнение комиссий BAI и KROP

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF

Доходность на риск

BAI vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIKROPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.96

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.41

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.78

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

4.21

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.96

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.60

+1.34

Корреляция

Корреляция между BAI и KROP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и KROP

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KROP в 2.37%

TTM20252024202320222021
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.37%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BAI и KROP

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и KROP.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-61.96%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-11.29%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-49.60%

+41.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-44.32%

+36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.78%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и KROP

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

5.19%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

12.34%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

19.33%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

22.43%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

22.43%

+12.15%