Сравнение BAI с IBIT
BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BAI is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs -38.74% for IBIT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BAI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BAI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BAI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- 55.29%
- 6 месяцев
- 51.89%
- 1 год
- 97.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 55.29% | 25.22% | 8.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 38.12% |
Correlation
The correlation between BAI and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BAI
IBIT
Сравнение BAI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | -0.79 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | -1.36 | +17.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | -0.89 | +3.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.30 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок BAI и IBIT
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -49.36% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -49.36% | +33.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -48.10% | +47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -16.02% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 28.44% | -22.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и IBIT
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 9.50% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 34.44% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.43% | 43.73% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 50.19% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 50.19% | -15.13% |
Сравнение комиссий BAI и IBIT
BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и IBIT
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.16% | 1.80% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAI and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (11.32%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.
BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for IBIT.
BAI is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.25% for IBIT.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор