PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BAI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и IBIT

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		-1.05%25.22%8.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%38.12%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

BAI

1 день
5.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.80%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ACWIBAI с ASMHBAI с FTECBAI с ARMHBAI с CHATBAI с CHPS
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BAI и IBIT

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

BAI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

-0.40

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.29

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.39

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

-0.83

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.40

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Корреляция

Корреляция между BAI и IBIT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и IBIT

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.81%1.80%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAI и IBIT

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-49.36%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-49.36%

+33.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-46.11%

+34.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-14.13%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

23.09%

-16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и IBIT

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

12.99%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

36.75%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

45.42%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

51.26%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

51.26%

-16.75%