PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

BAI и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и FTXL

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTECBAI с VGT
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий BAI и FTXL

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BAI vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.43

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.95

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

5.50

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

21.31

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.43

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Корреляция

Корреляция между BAI и FTXL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и FTXL

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FTXL в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BAI и FTXL

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-43.87%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-18.57%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.58%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.72%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.79%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и FTXL

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 14.12% и 13.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

13.48%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

28.09%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

41.94%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

35.39%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

33.99%

+0.59%