PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. BAI is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, BAI returned 92.05% vs 214.18% for FTXL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности BAI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 51.62%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и FTXL

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%-5.10%

Correlation

The correlation between BAI and FTXL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between BAI and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и FTXL

Секторы
BAI
FTXL

Технологии

83.2%
99.5%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Промышленность

6.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
FTXL
99.5%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
FTXL

-

Промышленность

BAI
6.7%
FTXL
0.5%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
FTXL

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
FTXL

-

Сырьевые материалы

BAI

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

FTXL

-

Энергетика

BAI

-

FTXL

-

Финансовые услуги

BAI

-

FTXL

-

Недвижимость

BAI

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

BAI

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

BAI vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
6.00

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
5.56

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

14.86

-9.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

55.40

-39.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

6.00

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.93

+0.69

Просадки

Сравнение просадок BAI и FTXL

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-43.87%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-14.51%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.24%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-10.55%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.88%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и FTXL

Текущая волатильность для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) составляет 11.64%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что BAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

14.14%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

29.04%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

35.94%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

36.03%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

34.25%

+0.83%

Сравнение комиссий BAI и FTXL

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и FTXL

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BAI and FTXL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to BAI (11.64%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 92.05% for BAI. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BAI has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 92.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

BAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.13% for FTXL.

BAI is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор