PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BAGY is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs 4.03% for USFR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и USFR

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%2.82%

Correlation

The correlation between BAGY and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BAGY vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
15.11

-16.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
50.64

-51.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

13.43

-12.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

203.42

-204.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

787.84

-789.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

15.11

-16.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.60

-2.26

Просадки

Сравнение просадок BAGY и USFR

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-1.36%

-46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-0.02%

-47.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

0.00%

-45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-0.16%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

0.01%

+26.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и USFR

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

0.06%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

0.18%

+33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

0.27%

+41.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

0.40%

+40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

0.81%

+40.05%

Сравнение комиссий BAGY и USFR

BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и USFR

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -37.04% for BAGY. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 3.91% for USFR.

BAGY is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор