PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. BAGY is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs 111.95% for SILJ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и SILJ

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%131.07%

Correlation

The correlation between BAGY and SILJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов BAGY и SILJ

Секторы
BAGY
SILJ

Финансовые услуги

26.5%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

BAGY

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

BAGY

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

SILJ
0.2%

Энергетика

BAGY

-

SILJ

-

Здравоохранение

BAGY

-

SILJ

-

Промышленность

BAGY

-

SILJ

-

Недвижимость

BAGY

-

SILJ

-

Технологии

BAGY

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

BAGY

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

BAGY vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.05

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.35

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.24

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.99

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.05

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.09

-0.74

Просадки

Сравнение просадок BAGY и SILJ

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-79.04%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-34.71%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

-26.80%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-41.43%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

14.06%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и SILJ

Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 9.89%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

18.69%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

45.24%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

54.90%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

44.35%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

46.24%

-5.38%

Сравнение комиссий BAGY и SILJ

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и SILJ

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and SILJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to BAGY (9.89%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs SILJ's -79.04%.

On 1-year performance, SILJ leads with 111.95% vs -37.04% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 111.95% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 1.88% for SILJ.

BAGY is categorized as Derivative Income, while SILJ is Silver. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор