Сравнение BAGY с OMAH
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 15.14% for OMAH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 8.72% |
Correlation
The correlation between BAGY and OMAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
BAGY
OMAH
Сравнение BAGY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.06 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.94 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и OMAH
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -11.83% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -3.00% | -47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | 0.00% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -1.24% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 1.27% | +29.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и OMAH
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 2.80% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 5.72% | +28.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 8.18% | +35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 12.88% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 12.88% | +28.23% |
Сравнение комиссий BAGY и OMAH
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и OMAH
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and OMAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: Amplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор