Сравнение BAGY с OMAH
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 11.47% for OMAH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.30%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.30% | 8.72% |
Correlation
The correlation between BAGY and OMAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
BAGY
OMAH
Сравнение BAGY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.84 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.13 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и OMAH
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -11.83% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -3.00% | -46.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -1.97% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -1.27% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 1.26% | +27.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и OMAH
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 2.21% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 5.58% | +28.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 8.04% | +34.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 13.03% | +28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 13.03% | +28.27% |
Сравнение комиссий BAGY и OMAH
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и OMAH
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности OMAH в 14.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.05% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and OMAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.47% vs -38.64% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.47% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 14.05% for OMAH.
They also come from different issuers: Amplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор