Сравнение BAGY с FBTC
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. BAGY is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs -38.65% for FBTC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -8.88% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -8.42% |
Correlation
The correlation between BAGY and FBTC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BAGY and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BAGY
FBTC
Сравнение BAGY c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.36 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.30 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и FBTC
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -49.33% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -49.33% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | -48.00% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -16.01% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 28.41% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и FBTC
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.39% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 34.38% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.93% | 43.61% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 50.13% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 50.13% | -9.27% |
Сравнение комиссий BAGY и FBTC
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и FBTC
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BAGY and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, BAGY leads with -37.04% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAGY has performed better with a -37.04% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.00% for FBTC.
BAGY is categorized as Derivative Income, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.25% for FBTC.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор