Сравнение BAGSX с BSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BSBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и BSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BSBSX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BSBSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.26% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BSBSX
И BAGSX, и BSBSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BAGSX vs. BSBSX — Ранг доходности на риск
BAGSX
BSBSX
Сравнение BAGSX c BSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | BSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.54 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.98 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.79 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 19.62 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | BSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.54 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.14 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.35 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BSBSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BSBSX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BSBSX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BSBSX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BSBSX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BSBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | BSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -6.29% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.84% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -6.29% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -6.29% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.51% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.68% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.20% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BSBSX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.48% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.90% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 1.58% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 1.93% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 1.67% | +3.22% |