PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BMDSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 9.74% соответственно.

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий BAGSX и BMDSX

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMDSX в 1.05%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

BAGSX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.54

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.05

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

2.82

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.35

+0.58

Корреляция

Корреляция между BAGSX и BMDSX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и BMDSX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и BMDSX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGSXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-53.96%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-12.95%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-36.24%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-36.24%

+17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-15.67%

+13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-10.72%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.82%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и BMDSX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.61%, в то время как у Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGSXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.21%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

18.65%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

25.35%

-21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

22.18%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

21.34%

-16.45%