PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с BMBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с BMBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и BMBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и BMBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		-0.09%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BMBSX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BAGSX превзошли акции BMBSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.50% соответственно.

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.69%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND
Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с FXIEXBMBSX с BCOSXBMBSX с BSNSXBMBSX с BAGIXBMBSX с BMDSX

Сравнение комиссий BAGSX и BMBSX

И BAGSX, и BMBSX имеют комиссию равную 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BAGSX vs. BMBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c BMBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXBMBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.77

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

5.82

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. BMBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMBSX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BMBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXBMBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.36

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.13

-0.20

Корреляция

Корреляция между BAGSX и BMBSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и BMBSX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BMBSX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и BMBSX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BMBSX в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BMBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGSXBMBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-9.57%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.99%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-9.57%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-9.57%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.72%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.40%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.71%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и BMBSX

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGSXBMBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.79%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.06%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

2.87%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

2.48%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

2.78%

+2.11%