PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с JDMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с JDMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и JDMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и JDMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		-5.94%7.77%15.40%18.15%-15.92%17.17%20.55%35.41%-0.80%26.41%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у JDMNX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции JDMNX по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.70% соответственно.

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%

JDMNX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-3.85%
1 год
5.27%
3 года*
8.39%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с VEVRXJDMNX с VFIAXJDMNX с FSPSXJDMNX с PNAIXJDMNX с RERGXJDMNX с VMCIXJDMNX с QQQ

Сравнение комиссий BAFWX и JDMNX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JDMNX в 0.66%.

JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BAFWX vs. JDMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c JDMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXJDMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.30

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.56

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.46

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

1.60

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. JDMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа JDMNX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и JDMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXJDMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между BAFWX и JDMNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и JDMNX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности JDMNX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		7.93%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и JDMNX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, примерно равная максимальной просадке JDMNX в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и JDMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXJDMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-38.24%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-12.56%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-24.15%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-38.24%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-8.97%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.19%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

3.59%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и JDMNX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXJDMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.41%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.46%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.66%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

17.62%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

18.67%

+2.77%