PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и PKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIASX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий BAFMX и PKSFX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.23

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.48

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.42

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.95

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между BAFMX и PKSFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и PKSFX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и PKSFX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-54.46%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.21%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-22.02%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-9.42%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.17%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.96%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и PKSFX

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.62%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.11%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

18.95%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.90%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

18.79%

+3.73%