PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с BIAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и BIAUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		3.47%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у BIAUX с доходностью 3.47%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

BIAUX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.10%
1 год
15.94%
3 года*
12.71%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAFXBIAUX с BIASXBIAUX с BITEXBIAUX с BIAWXBIAUX с BIAGXBIAUX с BIAHXBIAUX с BAFWX

Сравнение комиссий BAFMX и BIAUX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BIAUX в 1.10%.

BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXBIAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.77

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.23

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.19

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

4.33

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BIAUX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между BAFMX и BIAUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BIAUX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности BIAUX в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		13.03%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BIAUX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и BIAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-45.55%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-14.10%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-25.16%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-5.61%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-6.24%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.87%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BIAUX

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.24%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.37%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

21.68%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

19.84%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.54%

+0.98%