Сравнение BAFMX с VSCIX
BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности BAFMX и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSCIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам BAFMX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 14.94% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -10.38% |
Correlation
The correlation between BAFMX and VSCIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between BAFMX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFMX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
BAFMX
VSCIX
Сравнение BAFMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок BAFMX и VSCIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFMX и VSCIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.57% | — |
Сравнение комиссий BAFMX и VSCIX
BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFMX и VSCIX
Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности VSCIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
BAFMX and VSCIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAFMX и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор