PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с VSCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCIX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.07%
С начала года
14.81%
6 месяцев
12.43%
1 год
26.63%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.01%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и VSCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.81%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-10.19%

Correlation

The correlation between BAFMX and VSCIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between BAFMX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с FXAIXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX

Доходность на риск

BAFMX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAFMXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.55

—

BAFMX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и VSCIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и VSCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.57%

—

Сравнение комиссий BAFMX и VSCIX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и VSCIX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and VSCIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор