Сравнение BAFMX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFMX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFMX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -11.58% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BAFMX показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%.
BAFMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -16.20%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFMX и VSCIX
BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
BAFMX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
BAFMX
VSCIX
Сравнение BAFMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFMX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.75 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.19 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.97 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 4.21 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.75 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BAFMX и VSCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFMX и VSCIX
Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 82.58% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAFMX и VSCIX
Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -59.66% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -14.30% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -28.13% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -8.97% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -10.18% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 3.29% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFMX и VSCIX
Текущая волатильность для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.90% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 12.22% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 21.62% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.70% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.53% | +0.97% |