PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с BVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory Funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for BVALX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BVALX

1 день
0.13%
1 месяц
6.25%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.15%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и BVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		7.79%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-10.06%

Correlation

The correlation between BAFMX and BVALX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.71

The correlation between BAFMX and BVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с VSCIXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIASXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWXBVALX с BIAFX

Доходность на риск

BAFMX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXBVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BVALX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BVALX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.23%

—

Сравнение комиссий BAFMX и BVALX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BVALX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BVALX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности BVALX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.00%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and BVALX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и BVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор