PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с BIAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с BIAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BIAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и BIAZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у BIAZX с доходностью -0.12%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIAFX
Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BITEXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASXBIAZX с BAFWX

Сравнение комиссий BAFMX и BIAZX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BIAZX в 0.49%.

BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. BIAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c BIAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXBIAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.07

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.54

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.82

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

5.02

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. BIAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BIAZX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и BIAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXBIAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.07

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между BAFMX и BIAZX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BIAZX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности BIAZX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BIAZX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки BIAZX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и BIAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXBIAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-15.95%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-2.79%

-14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-15.95%

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-2.25%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-2.86%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.01%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BIAZX

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXBIAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

1.73%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

2.66%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

4.59%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

5.76%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

4.41%

+18.11%