PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFE с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BAFE is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, BAFE returned 11.98% vs 24.22% for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BAFE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAFE показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%.

BAFE

1 день
-1.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.47%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFE и VTI

2026 (YTD)20252024
BAFE
Brown Advisory Flexible Equity ETF		4.10%9.80%-0.51%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%0.15%

Correlation

The correlation between BAFE and VTI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.91

The correlation between BAFE and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BAFE:
BAFE с BASVBAFE с SUPPBAFE с BASGBAFE с FNDXBAFE с BUFXBAFE с BNOBAFE с BLCR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BAFE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFE
Ранг доходности на риск BAFE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAFEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.90

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.59

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.73

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

12.14

-8.77

BAFE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAFE и VTI

Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-55.45%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-8.92%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.85%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-8.01%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.00%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFE и VTI

Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.75% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.95%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.05%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.83%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.51%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.32%

-0.81%

Сравнение комиссий BAFE и VTI

BAFE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFE и VTI

Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFE
Brown Advisory Flexible Equity ETF		0.28%0.30%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BAFE and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.95%) compared to BAFE (4.75%). In terms of maximum drawdown, BAFE dropped -18.37% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 24.22% vs 11.98% for BAFE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BAFE has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 24.22% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BAFE.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.28% for BAFE.

They also come from different issuers: Brown Advisory and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор