Сравнение BADEX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BADEX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BADEX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | -0.28% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BADEX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
BADEX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BADEX и VFAIX
BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BADEX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BADEX
VFAIX
Сравнение BADEX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BADEX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.14 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.32 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.26 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.78 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BADEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.14 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BADEX и VFAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BADEX и VFAIX
Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.54% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BADEX и VFAIX
Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BADEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -78.64% | +56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.72% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -25.71% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -11.94% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -18.69% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.92% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BADEX и VFAIX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.93% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BADEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.84% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 11.74% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 19.94% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 19.42% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 22.63% | -12.46% |