Сравнение BACAX с IGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).
BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BACAX и IGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACAX и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 36.30% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 25.88% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 25.88%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.20% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 36.30%
- 6 месяцев
- 38.98%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 10.09%
IGE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и IGE
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Доходность на риск
BACAX vs. IGE — Ранг доходности на риск
BACAX
IGE
Сравнение BACAX c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACAX | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.94 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.52 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.18 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACAX | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BACAX и IGE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и IGE
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IGE в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.81% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.85% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и IGE
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и IGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACAX | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -67.55% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -16.95% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -25.72% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -60.57% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.57% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -19.01% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.20% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и IGE
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.30%, в то время как у iShares North American Natural Resources ETF (IGE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACAX | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.86% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 13.10% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.55% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.67% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 25.04% | +2.14% |