PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACAX с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BACAX с GUNR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both funds - BACAX is a Energy Equities fund managed by BlackRock, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, BACAX returned 8.62%/yr vs 11.17%/yr for GUNR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BACAX charges 1.32%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности BACAX и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.17% соответственно.

BACAX

1 день
1.35%
1 месяц
-2.76%
С начала года
28.98%
6 месяцев
27.65%
1 год
41.36%
3 года*
17.11%
5 лет*
18.44%
10 лет*
8.62%

GUNR

1 день
-0.69%
1 месяц
0.04%
С начала года
19.20%
6 месяцев
21.67%
1 год
41.45%
3 года*
14.42%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BACAX и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		28.98%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		19.20%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between BACAX and GUNR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BACAX and GUNR has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с YAFFXBACAX с FKUTXBACAX с FENYBACAX с POAGXBACAX с XLEBACAX с IXC
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

BACAX vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACAX c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACAXGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.75

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.48

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

6.12

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

23.21

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACAX vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACAXGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BACAX и GUNR

Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACAXGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.88%

-45.64%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.81%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.59%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.06%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.92%

-43.04%

-22.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.56%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.28%

-10.40%

-23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.79%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и GUNR

BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACAXGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.39%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.57%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.14%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

18.98%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

20.42%

+6.80%

Сравнение комиссий BACAX и GUNR

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и GUNR

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности GUNR в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.92%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.24%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

BACAX and GUNR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACAX has higher volatility (6.98%) compared to GUNR (4.39%). In terms of maximum drawdown, BACAX dropped -78.88% vs GUNR's -45.64%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BACAX и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор