Сравнение BAC с ORCL
BAC (Bank of America Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAC и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAC имеют среднегодовую доходность 18.19%, а акции ORCL немного впереди с 18.60%.
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам BAC и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between BAC and ORCL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BAC and ORCL has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BAC:
$415.53B
ORCL:
$536.74B
BAC:
$4.19
ORCL:
$5.86
BAC:
13.36
ORCL:
31.41
BAC:
5.36
ORCL:
1.29
BAC:
2.42
ORCL:
7.97
BAC:
1.51
ORCL:
12.47
BAC:
$174.85B
ORCL:
$67.36B
BAC:
$110.47B
ORCL:
$79.58B
BAC:
$41.74B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. ORCL — Ранг доходности на риск
BAC
ORCL
Сравнение BAC c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.12 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.20 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и ORCL
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -84.19% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -58.25% | +40.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -58.25% | +30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -58.25% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -58.25% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -43.48% | +43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -29.11% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 35.41% | -28.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и ORCL
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.49%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 23.44% | -17.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 43.42% | -26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 65.91% | -44.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 42.16% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 35.12% | -4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и ORCL
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAC and ORCL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs ORCL's -84.19%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор