PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с MSFT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) and MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BAC returned 27.43%/yr vs 2.68%/yr for MSFT.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAC торгуется в USD, в то время как MSFT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -21.31%.

BAC

1 день
2.31%
1 месяц
13.79%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.46%
1 год
30.78%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.79%
10 лет*
18.19%

MSFT.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-20.17%
1 год
-21.14%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и MSFT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BAC
Bank of America Corporation		3.72%28.04%33.85%4.83%-0.58%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-21.31%18.04%2.58%60.16%-13.06%

Correlation

The correlation between BAC and MSFT.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.25

The correlation between BAC and MSFT.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

BAC vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACMSFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.82

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-1.04

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.64

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-1.32

+5.53

BAC vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и MSFT.TO

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и MSFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-33.98%

-59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-33.98%

+16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-33.98%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-28.79%

+28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-10.97%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

16.37%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и MSFT.TO

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.49%, в то время как у Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

10.90%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

23.11%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

26.32%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

27.12%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

27.12%

+3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и MSFT.TO

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MSFT.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.92%0.71%0.73%0.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20222023202420252026
30.27B
(BAC) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAC значения в USD, MSFT.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

BAC and MSFT.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и MSFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор