PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.19% против 13.22% соответственно.

BAC

1 день
2.31%
1 месяц
13.79%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.46%
1 год
30.78%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.79%
10 лет*
18.19%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		3.72%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BAC and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.45

The correlation between BAC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$415.53B

BRK-B:

$1.06T

EPS

BAC:

$4.19

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BAC:

13.36

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

BAC:

5.36

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

BAC:

2.42

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

BAC:

1.51

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$174.85B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$110.47B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$41.74B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BAC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.02

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.08

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.02

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-0.05

+4.26

BAC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и BRK-B

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-53.86%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-9.42%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-14.95%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-26.58%

-20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-29.57%

-19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-9.36%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-11.07%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

4.53%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и BRK-B

Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.95%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

10.78%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

14.38%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

17.12%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

19.44%

+11.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и BRK-B

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
30.27B
93.68B
(BAC) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAC и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of America Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.6%
28.8%
Активы портфеля
BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

BAC and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAC has higher volatility (5.49%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs BRK-B's -53.86%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор