Сравнение BABX с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs 14.08%/yr for XTJL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности BABX и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

BABX

1 день: -0.39%

1 месяц: 9.27%

6 месяцев: -57.47%

С начала года: -43.40%

1 год: -20.22%

3 года*: -4.57%

5 лет*: —

10 лет*: —

XTJL

1 день: -0.42%

1 месяц: 0.38%

6 месяцев: 5.24%

С начала года: 5.97%

1 год: 13.86%

3 года*: 14.08%

5 лет*: 9.83%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и XTJL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF	-43.40%	123.85%	1.23%	-33.89%	-9.68%
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July	5.97%	15.42%	14.43%	25.72%	-2.42%

Correlation

The correlation between BABX and XTJL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.33
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.	0.32

Сравнение распределения секторов BABX и XTJL

Секторы

BABX

XTJL

Потребительский циклический сектор

66.7%

10.0%

Сырьевые материалы

1.7%

Коммуникационные услуги

10.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%

Энергетика

3.2%

Финансовые услуги

11.0%

Здравоохранение

8.4%

Промышленность

7.9%

Недвижимость

1.8%

Технологии

38.4%

Коммунальные услуги

2.1%

Потребительский циклический сектор

BABX

XTJL

2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Название символа

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с BABX:

BABX с BABA BABX с BABO BABX с TSLR BABX с SHNY BABX с VOO BABX с MSTX BABX с AMZN

Часто сравнивают с XTJL:

XTJL с SPY XTJL с IONX XTJL с SOXL XTJL с NFLU XTJL с HIMZ XTJL с TTDU XTJL с CONL

Доходность на риск

BABX vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BABX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XTJL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	BABX	XTJL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.23	1.88	-2.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.29	2.81	-2.51
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.03	1.41	-0.38
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.26	2.72	-2.98
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.46	15.38	-15.84

BABX vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABX и XTJL

Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	BABX	XTJL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.83%	-23.24%	-55.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-78.83%	-5.12%	-73.71%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-78.83%	-16.70%	-62.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-23.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-68.05%	-0.42%	-67.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.10%	-3.95%	-42.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	43.60%	0.90%	+42.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и XTJL

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	BABX	XTJL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	28.33%	1.39%	+26.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	57.90%	5.73%	+52.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	89.18%	7.40%	+81.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	83.40%	15.10%	+68.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	83.40%	15.05%	+68.35%

Сравнение комиссий BABX и XTJL

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и XTJL

Ни BABX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BABX and XTJL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (28.33%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.08% vs -4.57% for BABX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.08% return vs -4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

BABX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение BABX с XTJL

Доходность

Сравнение доходности BABX и XTJL

Доходность по периодам

BABX

XTJL

Сравнение доходности по годам BABX и XTJL

Correlation

Сравнение распределения секторов BABX и XTJL

Секторы

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

BABX

XTJL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BABX vs. XTJL — Ранг доходности на риск

BABX

XTJL

Сравнение BABX c XTJL - Риск-скорректированная доходность

BABX vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок BABX и XTJL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и XTJL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий BABX и XTJL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и XTJL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both BABX and XTJL in my portfolio?

Which is riskier, BABX or XTJL?

Which ETF is better, BABX or XTJL?

Which ETF has performed better, BABX or XTJL?

Which ETF is cheaper, BABX or XTJL?

Which ETF pays a higher dividend yield, BABX or XTJL?

What is the main difference between BABX and XTJL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для BABX и XTJL