Сравнение BABX с XDSQ
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs 14.13%/yr for XDSQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности BABX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | 1.21% |
Correlation
The correlation between BABX and XDSQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов BABX и XDSQ
Секторы
BABX
XDSQ
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
BABX
XDSQ
Сырьевые материалы
BABX
-
XDSQ
Коммуникационные услуги
BABX
-
XDSQ
Потребительский защитный сектор
BABX
-
XDSQ
Энергетика
BABX
-
XDSQ
Финансовые услуги
BABX
-
XDSQ
Здравоохранение
BABX
-
XDSQ
Промышленность
BABX
-
XDSQ
Недвижимость
BABX
-
XDSQ
Технологии
BABX
-
XDSQ
Коммунальные услуги
BABX
-
XDSQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
BABX
XDSQ
Сравнение BABX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.50 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.15 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и XDSQ
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -26.06% | -52.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -9.60% | -69.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -19.15% | -59.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -0.54% | -67.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -4.86% | -41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 2.01% | +41.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и XDSQ
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 1.55% | +26.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 7.92% | +49.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 10.55% | +78.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 15.27% | +68.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 14.95% | +68.45% |
Сравнение комиссий BABX и XDSQ
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и XDSQ
Ни BABX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and XDSQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs XDSQ's -26.06%.
On 3-year performance, XDSQ leads with 14.13% vs -4.57% for BABX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XDSQ has performed better with a 14.13% return vs -4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор